十多年来，全球经济形势从未处于如此危险的境地。全球各地的经济增长都步履蹒跚，欧元区徘徊在衰退边缘，而各国央行在全球紧缩政策仅仅一年之后，又重新开始放松货币政策。
GnS Economics的首席执行官托马斯·马林宁（Tuomas Malinen）警告称，人们必须认识到情况的特殊性。在利率如此之低、各国央行资产负债表规模如此之大的情况下，世界经济陷入衰退带来的冲击将是前所未有的。这次的情况真的和以往“不同”。然而，许多人似乎并不担心接下来会发生什么。
2016年《非现场监管关键指标数据质量承诺书》的文件中，不再要求按投资期限分开计量投资比例，仅需填报合计投资比例即可，涉及S3d、G4A季报。
d. 结算收支比
20号胶
贷款损失准备是指财务公司对各项贷款预计可能产生的贷款损失集体的准备，该指标仅反映贷款损失专项准备充足情况。
（1）可采用权重法或内部评级法进行计量，通常情况下中小银行主要采取权重法来计提信用风险加权资产。
920. manipulation 操纵
从救助的必要性来看，欧元区国家银行之间彼此持有大量的同业资产，一旦一个国家的银行出现倒闭，很容易引起多米诺骨牌效应。从希腊、塞浦路斯的银行危机中可以发现，各国或多或少都出现了一定程度的挤兑现象，银行危机容易演变成流动性危机。从国际资本流动的角度来看，欧洲银行业风险加大，欧洲汇率风险升高，都容易导致资本外流，加剧银行的流动性风险。
担保比例计算不包括与贸易与交易相关的或有项目，如投标保函、履约保函等。
在本准则施行日，企业应当按照本准则的规定对所存在的套期关系进行评估。在符合本准则规定的情况下可以进行再平衡，再平衡后仍然符合本准则规定的运用套期会计方法条件的，将其视为持续的套期关系，并将再平衡所产生的相关利得或损失计入当期损益。
投资者必须清楚并选择适合自己的套利类型
（2）信托公司每年应当从税后利润中提取5%作为信托赔偿准备金，但该赔偿准备金累计总额达到公司注册资本的20%时，可不再提取。同时，信托公司也会计提相应的风险资本。
对中国资本市场的影响
比如螺纹钢和铁矿石之间的套利，螺纹钢处上海期货交易所，其第一个涨跌停板幅度为4%（随后第二、三个涨跌停板幅度分别为7%、9%）；而铁矿石处大连商品期货交易所，其第一个涨跌停板幅度为4%（随后第二、三个涨跌停板幅度分别为6%、8%）。两个品种在达到第一个涨跌停板后，第二个甚至第三个涨跌停板的相关交易制度（如保证金比例、涨跌停板扩大后的新幅度、强行减仓平仓制度、是否暂停交易一日等）是有差异的，这些因素都可能给套利头寸带来巨大风险。那么，套利操作前就应该考虑到这样的极端因素，并能有一套有效防范或降低风险的应对办法。
就拿最近的豆油期货1409合约和豆粕期货1409合约的比价来看，以2014年5月30日收盘价计算，豆粕期价与豆油期价（1409合约）的比价（又称“油粕比）为0.56996，明显已经超出历史的常规范围0.48。同样，国内现货市场的油粕比一般处于0.3—0.45之间，CBOT市场油粕比的合理区间在0.38—0.43之间。如果简单对比这三组历史数据，投资者在2014年2月份期间很容易得出结论：当时的国内期货市场油粕比约为0.4822，明显高了，则会采取“空粕多油”的套利操作。但实际行情显示，自2014年3月份以来，期货市场的油粕比继续高升，持续上升到2014年5月30日的0.56996，涨幅高达18.2%。以期货市场10%的保证金来算，这意味着在2014年2月份采取“空粕多油”的套利（假设套利的“两腿”各投入100万元资金）到了2014年5月底将出现帐面上182万元的浮亏损失。
再如焦碳和焦煤之间的套利，截至2014年5月22日，焦碳期货1409合约价格是1148元/吨，而焦煤期货1409合约价格是817元/吨，两者价值差距近50%。假设看多焦碳看空焦煤，这种情况下若采用价差套利则是“多3手焦碳空5手焦煤”套利操作（用A套利表示），因两者数量上一致，均为300吨。若采用比价套利则是“多3手焦碳空7手焦煤”套利操作（用B套利表示）。先不论价格后期涨跌如何，从头寸暴露（敞口风险）的角度来看，B方案仅存在0.37%的套利敞口头寸，而A套利则存在28.8%的套利敞口头寸。
目前市场有一种盛行的当日对冲套利，即做多一个比较强的品种同时做空一个比较弱的品种，并在当日的随后某个时间进行同时平仓获取利润。比如2014年5月22日早盘时，采用“多铁矿石空螺纹”套利交易。由于铁矿石和螺纹的最小变动单位均是1元/吨，但两个品种的价格差异很大，铁矿石变动1个单位时，投入的头寸价值将变化1.399%（假设期货保证金比例为10%），而螺纹变动1个单位时，投入的头寸价值仅变化0.325%。差异是明显的，这种情况下，一般应该先去交易单位变动占品种价格比例大的品种——铁矿石，成交后马上以现价成交另一品种——螺纹，这样可以避免因单位变动产生的“滑价”带来不必要的损失，特别是在当日对冲这样的环境下。
一般而言，农产品和化工品因其主力合约主要分布在“1，5，9”三个合约上，在换月过程中，经常会出现这样的短期套利机会。而金属（铜、锌、铝等）因一个月换月一次，这样的套利空间相对比较小，但也是经常存在的。在捕捉这样的套利机会时，一方面还得考虑操作的周期是短期的，无论最后结果是否盈利都不能持仓过久；另一方面还应结合考虑两个目标合约的“供求”属性，如上述的郑糖“空1多9”套利机会，属于短期机会，从更大的角度来说，因1501合约所处的供求状态可能比1409合约来得偏紧，事实上280元/吨左右的价差应该存在“多1空9”的套利机会。
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