很多人在交易了三四年之后，就会开始考虑把自己的交易策略做量化。主要是因为到了这个交易阶段，大部分的指标和交易系统都已经尝试过了，也有了比较成型的交易逻辑，这个时候可能需要突破的就是自己的执行力和心态问题。
所以很多人就想着把自己的交易策略做量化，写成交易程序，可以规避掉我们自身的一些人性问题。我自己在2016年就尝试做过量化，写过一些交易系统的程序，今天我就聊一下交易系统量化的步骤，以及可能会遇到的问题。
手动交易和量化交易其实就是执行的过程不同，不过最基础的交易模型，或者说交易系统都是必须的。但这里有一个问题，不是所有手动交易的交易系统都能实现程序化，因为在写程序的时候，会发现程序语言的局限性，一些手动交易中，人为观察图表做出判断的行为，程序语言是比较难实现的，也取决于程序员的水平。
例如数波浪时，人为可以有自己的判断，判断出回撤的低点，次低点，但程序读取不了这些点，这样的手动程序就很难量化。
因此想将交易系统量化，就必须让交易系统的细节标准化，做出调试和修改，并在兼顾程序语言能实现的基础上，还要保证其盈利水平，其实是非常有难度的。
第二步：写程序。两种方式：自己写和找程序员写。
如果你是自己写。其实作为一个交易员，自己是最了解自己的交易系统的，各方面的细节，执行上的难度等等，自己心里有数。但是写代码这种事和做交易不一样，门槛是摆在那边的，让一个交易员去自学代码，难度还是挺高的。
之前也有朋友问我，如果自己本身就是程序员，是否更有优势一些。当然，如果你本身就会写代码，肯定是有优势的。但目前来看，没有太多的程序员能做好交易，也是因为大家面对的人性问题是一致的，而且程序员可能会更注重策略的实现问题，而忽略了策略的盈利问题。这也是为什么一个项目团队可能有程序员，产品经理，运营，每个人的关注点不同，只有综合起来才能推动一个项目的前进。
如果你找程序员写。我自己是不会写代码的，所以我当时也是找了专职的程序员来帮我实现。我们在沟通的过程中，也发生了很多意见不合的情况。更多的情况是，我需要实现的功能，程序员写不出来，所以我们就得一再磨合，调试，妥协，最终寻求一个平衡点。（但后来再看，其实量化系统的交易成果是不如我自己的手动系统的）。
这里会有两个小问题：
（1）程序员写写代码能力的高低，决定了这个程序的质量。我之前第一次配合的程序员，我在测试的时候就bug不断，这面对的可都是真金白银，所以完整的量化程序我都是测试了大半年才敢开始用的。
（2）有人担心自己把交易策略写出来给程序员，会泄露自己的秘密。其实大可不必担心这个问题，因为程序的参数通常不会被写进去。例如程序员知道你的交易策略使用的是均线，但他不知道你用的是什么参数的均线，以及什么类型的均线。你可以在程序中设置一些手动可调试的参数标准，这样对于你自己之后的策略变化，留出一些调试空间。
第三步：测试量化程序。将程序放到交易软件里，拿历史数据测试程序的盈利情况。这个过程通常是比较漫长的，要跑很多组参数进行对比，甚至多品种多组参数回测对比。选出最优的参数，最优的品种。
最优参数组合并非最大盈利参数组合，要考虑程序运行过程中的资金回撤幅度，回撤的周期，仓位比例的使用等等。
得出最优参数之后，要做模拟交易的测试，可以多品种同时进行模拟回测，这样回测交易数量比较大，如果程序有bug，在这种回测中就能显现出来，再将程序完善无误之后，再进入实战。
完成以上三步，就基本实现了自己交易系统的量化。
最后聊一下，量化交易程序真的可以解决执行力的问题吗？答案是：No，作用很有限。
道理非常简单，无论是手动交易还是程序化交易，交易者的情绪变化是一样的。因为程序的开关在交易者自己手里。
举一个例子：当你的程序进入了衰败期，账户出现了连续亏损，你看着账户中的钱在不断减少，你肯定会非常焦虑、恐惧，随着时间过去，你大概率是会暂停程序的。如果产生了盈利，你也会忍不住关闭程序，想保留盈利。
一旦当你人工干预了程序，整个交易策略的一致性被打破，最终的盈利结果发生变化，跟你手动交易其实是一样的。所以不管是量化交易系统，还是手动交易系统，其实最根本要解决的问题，是人的问题。
交易的形式并不重要，要解决的人性和心态问题更重要。
一、新三板交易规则是什么?
1、新三板交易规则股票名称后不带任何数字。股票代码以43打头，如：430003xx时代。
2、委托的股份数量以“股”为单位，新三板交易规则每笔委托的股份数量应不低于3万股，但账户中某一股份余额不足3万股时可一次性报价卖出。
3、报价系统仅对成交约定号、股份代码、买卖价格、股份数量四者完全一致，买卖方向相反，对手方所在报价券商的席位号互相对应的成交确认委托进行配对成交。如买卖双方的成交确认委托中，只要有一项不符合上述要求的，报价系统则不予配对。因此，投资者务必认真填写成交确认委托。
4、股份报价转让的成交价格通过买卖双方议价产生。投资者可通过报价系统直接联系对手方，也可委托报价券商联系对手方，约定股份的买卖数量和价格。
5、新三板交易规则要求没有设涨跌停板。
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二、新三板交易方式有几种?
新三板交易方式有连续竞价交易、集合竞价交易以及做市商交易制度。其中精选层股票将实施连续竞价交易制度，其涨跌幅为30%;基础层、创新层股票继续实施集合竞价交易或做市商交易制度，集合竞价最多跌50%最多涨100%。
集合竞价、连续竞价这两种方式，其实我们在主板市场就经历过，但是许多人都不了解做市商交易，那么做市商交易是怎么一回事呢?
做市商制度是指由具备一定实力和信誉的法人，不断地向投资者提供买卖价格，并按其提供的价格接受投资者的买卖要求，以其自有资金和证券与投资者进行交易的一种制度。实际上做市商制度在主板也有，但是新三板流动性相对不足，因此做市商有在其中的作用显得更大一些。
综上所述，我们知道近年来新三板改革在不断推进，以更好发挥为中小企业融资的作用，满足投资门槛也可以对新三板股票进行投资，不过我们要提前了解清楚新三板交易的相关规则。
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